@@ -23,7 +23,7 @@ kernelspec:
23
23
!pip install quantecon
24
24
```
25
25
26
- 在本讲座中,我们将从谱理论的基本概念开始 。
26
+ 在本讲座中,我们将从 [ 谱论 ] ( https://baike.baidu.com/item/%E8%B0%B1%E8%AE%BA/91543 ) 的基本概念开始 。
27
27
28
28
然后,我们将探讨佩龙-弗罗贝尼乌斯定理,并将其与马尔可夫链和网络的应用联系起来。
29
29
@@ -38,7 +38,7 @@ import quantecon as qe
38
38
39
39
## 非负矩阵
40
40
41
- 在经济学中,我们经常处理的矩阵是非负的 。非负矩阵具有几个特殊且有用的性质。在本节中,我们将讨论其中的一些性质——特别是非负性与特征值之间的联系。
41
+ 在经济学中,我们经常遇到非负矩阵 。非负矩阵具有几个特殊且有用的性质。在本节中,我们将讨论其中的一些性质——特别是非负性与特征值之间的联系。
42
42
43
43
一个 $n \times m$ 的矩阵 $A$ 被称为** 非负** ,如果 $A$ 的每个元素都是非负的,即对于每个 $i,j$,都有 $a_ {ij} \geq 0$。我们将此表示为 $A \geq 0$。
44
44
@@ -49,22 +49,26 @@ import quantecon as qe
49
49
50
50
令 $a^{k}_ {ij}$ 为 $A^k$ 的第 $(i,j)$ 个元素。
51
51
52
- 一个 $n \times n$ 的非负矩阵 $A$ 被称为不可约的,如果 $A + A^2 + A^3 + \cdots \gg 0$,其中 $\gg 0$ 表示 $A$ 的每个元素都严格为正。
52
+ 一个 $n \times n$ 的非负矩阵 $A$ 如果满足以下条件,则被称为** 不可约** 的:
53
+ 存在一个正整数 $k$,使得矩阵 $A + A^2 + \dots + A^k$ 的所有元素都大于零。
54
+ 我们用 $\gg 0$ 来表示矩阵的所有元素都严格为正。
53
55
54
56
换句话说,对于每个 $1 \leq i, j \leq n$,存在一个 $k \geq 0$ 使得 $a^{k}_ {ij} > 0$。
55
57
56
58
``` {prf:example}
57
59
:label: eigen2_ex_irr
58
60
59
- 以下是一些进一步说明的例子 :
61
+ 我们用以下例子进一步说明 :
60
62
61
63
$$
62
- A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.1 \\
63
- 0.2 & 0.2
64
+ A =
65
+ \begin{bmatrix}
66
+ 0.5 & 0.1 \\
67
+ 0.2 & 0.2
64
68
\end{bmatrix}
65
69
$$
66
70
67
- $A$ 是不可约的, 因为对于所有的 $(i,j)$,$a_{ij}>0$。
71
+ 因为对于所有的 $(i,j)$,$a_{ij}>0$, 所以 $A$ 是不可约的 。
68
72
69
73
$$
70
74
B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\
@@ -76,24 +80,24 @@ B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\
76
80
\end{bmatrix}
77
81
$$
78
82
79
- $B$ 是不可约的, 因为 $B + B^2$ 是一个全为 1 的矩阵。
83
+ 因为 $B + B^2$ 是一个全为 1 的矩阵,$B$ 是不可约的 。
80
84
81
85
$$
82
86
C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\
83
87
0 & 1
84
88
\end{bmatrix}
85
89
$$
86
90
87
- $C$ 不是不可约的, 因为对于所有 $k \geq 0$,$C^k = C$,因此
88
- 对于所有 $k \geq 0$,$c^{k}_{12},c^{k}_{21} = 0$。
91
+ 因为对于所有 $k \geq 0$,$C^k = C$,因此
92
+ 对于所有 $k \geq 0$,$c^{k}_{12},c^{k}_{21} = 0$, 所以 $C$ 不是不可约的 。
89
93
90
94
```
91
95
92
96
### 左特征向量
93
97
94
98
回想一下,我们之前在 {ref}` 特征值和特征向量 <la_eigenvalues> ` 中讨论过特征向量。
95
99
96
- 特别地 ,如果 $v$ 是非零向量,且满足
100
+ 即 ,如果 $v$ 是非零向量,且满足
97
101
98
102
$$
99
103
Av = \lambda v
105
109
106
110
为避免混淆,我们之前称为"特征向量"的将被称为"右特征向量"。
107
111
108
- 左特征向量在接下来的内容中将扮演重要角色,包括在马尔可夫假设下动态模型的随机稳态 。
112
+ 左特征向量在下文中将扮演重要角色,特别是在马尔可夫假设下的动态模型中,它们与随机稳态分布密切相关 。
109
113
110
114
如果 $w$ 是 $A^\top$ 的右特征向量,那么 $w$ 被称为 $A$ 的左特征向量。
111
115
112
116
换句话说,如果 $w$ 是矩阵 $A$ 的左特征向量,那么 $A^\top w = \lambda w$,其中 $\lambda$ 是与左特征向量 $v$ 相关的特征值。
113
117
114
- 这暗示了如何计算左特征向量 。
118
+ 这句话解释了如何计算左特征向量 。
115
119
116
120
``` {code-cell} ipython3
117
121
A = np.array([[3, 2],
@@ -141,7 +145,7 @@ print(f"右特征向量为: \n {e[:,0]} and {-e[:,1]}\n")
141
145
print(f"左特征向量为: \n {ε[:,0]} and {-ε[:,1]}\n")
142
146
```
143
147
144
- 特征值是相同的,而特征向量本身是不同的 。
148
+ 特征值是相同的,而特征向量却是不同的 。
145
149
(还要注意,我们取的是 {ref}` 主特征值 <perron-frobe> ` 的特征向量的非负值,这是因为 ` eig ` 函数会自动对特征向量进行归一化。)
146
150
147
151
然后我们可以对 $A^\top w = \lambda w$ 进行转置,得到 $w^\top A= \lambda w^\top$。
@@ -153,9 +157,9 @@ print(f"左特征向量为: \n {ε[:,0]} and {-ε[:,1]}\n")
153
157
154
158
对于一个非负方阵$A$,当$k \to \infty$时,$A^k$的行为由绝对值最大的特征值控制,通常称为** 主特征值** 。
155
159
156
- 对于任何这样的矩阵$A$,佩龙-弗罗贝尼乌斯定理描述了主特征值及其对应特征向量的某些特性 。
160
+ 对于任何这样的矩阵$A$,佩龙-弗罗贝尼乌斯定理(Perron-Frobenius theorem)描述了主特征值及其对应特征向量的某些特性 。
157
161
158
- ``` {prf:Theorem} 佩龙-弗罗贝尼乌斯定理
162
+ ``` {prf:Theorem} 佩龙-弗罗贝尼乌斯定理(Perron-Frobenius theorem)
159
163
:label: perron-frobenius
160
164
161
165
如果矩阵$A \geq 0$,那么:
@@ -170,14 +174,16 @@ print(f"左特征向量为: \n {ε[:,0]} and {-ε[:,1]}\n")
170
174
(关于原始矩阵的佩龙-弗罗贝尼乌斯定理的更多内容将在{ref}`下文 <prim_matrices>`中介绍。)
171
175
```
172
176
173
- (这是该定理的一个相对简单的版本——更多详细信息请参见[ 这里] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Perron%E2%80%93Frobenius_theorem ) )。
174
- 我们将在下面看到该定理的应用。
177
+ (这是该定理的一个简化版——更详细的版本请参见[ 这里] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Perron%E2%80%93Frobenius_theorem ) )。
178
+
179
+ 我们将在下文中运用该定理。
175
180
176
- 让我们使用我们之前见过的一个简单 [ 例子] ( mc_eg1 ) 来建立对这个定理的直觉 。
181
+ 首先我们讨论一个之前见过的简单 [ 例子] ( mc_eg1 ) 来建立对这个定理的理解 。
177
182
178
183
现在让我们考虑每种情况的例子。
179
184
180
185
#### 示例:不可约矩阵
186
+
181
187
考虑以下不可约矩阵$A$:
182
188
183
189
``` {code-cell} ipython3
@@ -192,7 +198,7 @@ A = np.array([[0, 1, 0],
192
198
eig(A)
193
199
```
194
200
195
- 现在我们可以看到佩龙-弗罗贝尼乌斯定理对不可约矩阵 $A$的声明成立:
201
+ 现在我们可以看到,佩龙-弗罗贝尼乌斯定理的结论对于不可约矩阵 $A$成立。
196
202
197
203
1 . 主特征值是实数且非负的。
198
204
2 . 所有其他特征值的绝对值小于或等于主特征值。
@@ -203,7 +209,7 @@ eig(A)
203
209
(prim_matrices)=
204
210
### 原始矩阵
205
211
206
- 我们知道,在现实世界的情况下,很难让一个矩阵处处为正(尽管它们具有良好的性质 )。
212
+ 我们知道,在现实世界的情况下,矩阵很难处处为正(尽管它们具有很好的性质 )。
207
213
208
214
然而,原始矩阵仍然可以在更宽松的定义下给我们提供有用的性质。
209
215
@@ -222,7 +228,7 @@ A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.1 \\
222
228
\end{bmatrix}
223
229
$$
224
230
225
- 这里的$A$也是一个原始矩阵,因为对于$k \in \mathbb{N}$,$A^k$处处非负 。
231
+ 这里的$A$也是一个原始矩阵,因为对于$k \in \mathbb{N}$,$A^k$处处为正 。
226
232
227
233
$$
228
234
B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\
@@ -246,14 +252,15 @@ $B$是不可约的,但不是原始矩阵,因为在主对角线或次对角
246
252
247
253
如果$A$是原始矩阵,那么:
248
254
249
- 6. 对于$A$的所有不同于$r(A)$的特征值$\lambda$,不等式$|\lambda| \leq r(A)$是**严格的 **,并且
255
+ 6. 对于$A$的所有不同于$r(A)$的特征值$\lambda$,不等式$|\lambda| \leq r(A)$是该不等式**严格成立 **,并且
250
256
251
257
7. 当$v$和$w$被归一化使得$w$和$v$的内积等于1时,我们有:
252
258
253
259
当$m \rightarrow \infty$时,$r(A)^{-m} A^m$收敛于$v w^{\top}$。矩阵$v w^{\top}$被称为$A$的**佩龙投影**。
254
260
```
255
261
256
262
#### 示例1:原始矩阵
263
+
257
264
考虑以下原始矩阵$B$:
258
265
259
266
``` {code-cell} ipython3
@@ -270,7 +277,7 @@ np.linalg.matrix_power(B, 2)
270
277
eig(B)
271
278
```
272
279
273
- 现在让我们给出一些例子,看看佩龙-弗罗贝尼乌斯定理的声明是否对原始矩阵 $B$成立:
280
+ 现在让我们给出一些例子,看看佩龙-弗罗贝尼乌斯定理的结论是否对原始矩阵 $B$成立:
274
281
275
282
1 . 主特征值是实数且非负的。
276
283
2 . 所有其他特征值的绝对值严格小于主特征值。
@@ -289,7 +296,7 @@ def compute_perron_projection(M):
289
296
290
297
r = np.max(eigval)
291
298
292
- # 找出主要 (佩龙)特征值的指数
299
+ # 找出主 (佩龙)特征值的指数
293
300
i = np.argmax(eigval)
294
301
295
302
# 获取佩龙特征向量
@@ -347,6 +354,7 @@ for M in A1, A2, A3:
347
354
```
348
355
349
356
在非原始矩阵的情况下,不会观察到收敛。
357
+
350
358
让我们通过一个例子来说明
351
359
352
360
``` {code-cell} ipython3
@@ -372,11 +380,11 @@ check_convergence(B)
372
380
(spec_markov)=
373
381
#### 示例2:与马尔可夫链的联系
374
382
375
- 我们现在准备好将这两节课中使用的语言联系起来 。
383
+ 现在让我们把这两节课中使用的语言联系起来 。
376
384
377
385
原始矩阵既是不可约的,又是非周期的。
378
386
379
- 因此,佩龙-弗罗贝尼乌斯定理解释了为什么{ref}` 伊玛目和寺庙矩阵 <mc_eg3>` 和[ 哈密顿矩阵 ] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_matrix ) 都收敛到一个平稳分布,这就是这两个矩阵的佩龙投影。
387
+ 因此,佩龙-弗罗贝尼乌斯定理解释了为什么{ref}` Imam 和 Temple 矩阵 <mc_eg3>` 和{ref} ` 汉弥尔顿矩阵<mc_eg2> ` 都收敛到一个平稳分布,这就是这两个矩阵的佩龙投影。
380
388
381
389
``` {code-cell} ipython3
382
390
P = np.array([[0.68, 0.12, 0.20],
@@ -406,25 +414,23 @@ mc = qe.MarkovChain(P_hamilton)
406
414
ψ_star
407
415
```
408
416
409
- 我们还可以验证 Perron-Frobenius 定理暗示的这些随机矩阵的其他性质。
410
-
411
- +++
417
+ 我们还可以验证佩龙-弗罗贝尼乌斯定理给出的这些随机矩阵的其他性质。
412
418
413
- 另一个例子是收敛间隙和收敛速率之间的关系 。
419
+ 其中一个例子是收敛间隙和收敛速率之间的关系 。
414
420
415
421
在{ref}` 练习<mc1_ex_1> ` 中,我们指出收敛速率由谱间隙决定,即最大特征值和第二大特征值之间的差异。
416
422
417
423
利用我们在这里学到的知识,可以证明这一点。
418
424
419
425
请注意,在本讲中我们使用 $\mathbb{1}$ 表示全1向量。
420
426
421
- 对于具有状态空间 $S$ 和转移矩阵 $P$ 的马尔可夫模型,我们可以将 $P^t$ 写成
427
+ 对于具有状态空间 $S$ 和转移矩阵 $P$ 的马尔可夫模型$M$ ,我们可以将 $P^t$ 写成
422
428
423
429
$$
424
430
P^t=\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i^t v_i w_i^{\top}+\mathbb{1} \psi^*,
425
431
$$
426
432
427
- 这在{cite}` sargent2023economic ` 中得到证明,[ 这里 ] ( https://math.stackexchange.com/questions/2433997/can-all-matrices-be-decomposed-as-product-of-right-and-left-eigenvector ) 有一个很好的讨论 。
433
+ 这在{cite}` sargent2023economic ` 中得到证明,[ 在这里 ] ( https://math.stackexchange.com/questions/2433997/can-all-matrices-be-decomposed-as-product-of-right-and-left-eigenvector ) 也有一个很好的讨论 。
428
434
429
435
在这个公式中,$\lambda_i$ 是 $P$ 的特征值,$v_i$ 和 $w_i$ 分别是对应的右特征向量和左特征向量。
430
436
441
447
这可以用[ Gershgorin圆盘定理] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gershgorin_circle_theorem ) 来证明,
442
448
但这超出了本讲的范围。
443
449
444
- 因此,根据 Perron-Frobenius 定理的第 (6)条陈述,当 $P$ 是原始的时候,对所有 $i<n$,有 $\lambda_i<1$,且 $\lambda_n=1$。
450
+ 因此,根据佩龙-弗罗贝尼乌斯定理的第 (6)条陈述,当 $P$ 是原始的时候,对所有 $i<n$,有 $\lambda_i<1$,且 $\lambda_n=1$。
445
451
446
452
因此,在取欧几里得范数偏差后,我们得到
447
453
456
462
``` {exercise-start} 列昂惕夫投入产出模型
457
463
:label: eig_ex1
458
464
```
459
- [ 瓦西里·列昂惕夫] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Leontief ) 开发了一个具有$n$个部门生产$n$种不同商品的经济模型,代表了经济不同部门之间的相互依存关系。
465
+ [ 华西里·列昂惕夫] ( https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E8%A5%BF%E9%87%8C%C2%B7%E5%88%97%E6%98%82%E6%83%95%E5%A4%AB/11051863 )
466
+ 给出了一个具有$n$个部门生产$n$种不同商品的经济模型,代表了经济不同部门之间的相互依存关系。
460
467
461
468
在这个模型中,一部分产出在行业内部消耗,其余部分由外部消费者消费。
462
469
465
472
下表描述了产出如何在经济中分配:
466
473
| | 总产出 | 农业 | 工业 | 服务业 | 消费者 |
467
474
| :----:| :-----:| :----:| :----:| :-----:| :-----:|
468
- | 农业 | $x_1$ | 0.3$x_1$| 0.2$x_2$| 0.3$x_3$| 4 |
469
- | 工业 | $x_2$ | 0.2$x_1$| 0.4$x_2$| 0.3$x_3$| 5 |
470
- | 服务业| $x_3$ | 0.2$x_1$| 0.5$x_2$| 0.1$x_3$| 12 |
475
+ | 农业 | $x_1$ | 0.3 $x_1$| 0.2 $x_2$| 0.3 $x_3$| 4 |
476
+ | 工业 | $x_2$ | 0.2 $x_1$| 0.4 $x_2$| 0.3 $x_3$| 5 |
477
+ | 服务业| $x_3$ | 0.2 $x_1$| 0.5 $x_2$| 0.1 $x_3$| 12 |
471
478
472
479
第一行描述了农业的总产出$x_1$是如何分配的
473
480
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